基于配对交易的上期所黄金期权套利策略研究

摘要： 本文采用配对交易方法设计出我国黄金期权的套利策略，并进行了实证检验。本文运用AU2006所对应的全部认购黄金期权合约存续期内（2019年12月20日至2020年5月25日）的5分钟高频收盘价数据，选取形成期内通过协整检验的15对配对组合，采取4+1的窗口模式，将形成期内通过遍历方法取得的最优开仓、平仓以及止损阈值应用于交易期。实证结果表明：（1）本文构建的基于协整模型的配对交易... （共15页）