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国债期限利差对经济周期转换的预警指示作用——基于函数型数据Logit模型的实证分析

宏观经济研究 页数: 11 2021-05-18
摘要: 监测宏观经济走势,对经济周期转换进行及时预警,有利于为宏观经济调控政策制定提供有益参考。
本文基于2008年至2019年日度中国国债收益率曲线数据,重构7组长、短期国债期限利差函数型数据分析对象,构建函数型数据Logit模型实证分析不同期限利差对经济周期转换的预警指示作用。
研究发现:(1)7组利差函数型数据分析对象所构建的函数型数据Logit模型均能预测出经济下行区间。

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