基于VaR的科技保险风险补偿问题研究

摘要： VaR(Value at Risk)是金融企业进行全面风险管理的有效工具,是保险公司 “ 偿二代(C-ROSS) “ 量化资本要求采用的方法。
本文利用VaR工具,在委托代理框架下,研究了科技保险风险补偿合同问题,阐述了科技保险风险补偿的理论依据。
在对称信息与非对称信息情形下,获得了风险补偿合同的闭式解。 （共6页）