投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化
天津师范大学学报(自然科学版)
页数: 4 2021-03-30
摘要: 针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到了对应的最优投资和最优再保险策略,并给出了最优值函数的显示解. (共4页)
超额索赔再保险Hamilton-Jacob-Bellman方程扩散渐近模型破产概率