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模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略

数学物理学报页数： 19 2021-08-15

摘要：该文考虑了模糊厌恶下保险公司的最优投资和再保险问题,得到了保险市场和金融市场均存在模糊厌恶时,保险公司盈余的最小drawdown概率及其最优鲁棒投资和再保险策略的解析解.通过数值分析得出一些重要参数对值函数的影响. （共19页）

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