多类型相关性下的保险业操作风险度量研究

摘要： 近年来保险公司重大操作风险事件频发，操作风险已成为保险业最为重要的风险之一。而现有的保险业操作风险度量研究大多忽视了风险事件之间的关联关系，显著影响着操作风险度量结果的准确性。本文在保险业操作风险度量模型中引入相关性刻画方法，将相关结构嵌入损失分布法框架中，在考虑操作风险事件之间的频率相关、强度相关和损失相关三种类型相关性的基础上对操作风险进行度量研究。并且针对保险业操作风险数... （共7页）