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我国大宗商品市场的风险估计

系统工程 页数: 13 2022-12-22
摘要: 在金融风险管理领域,随着金融工具和市场的日益复杂及金融监管的不断强化,研究者和政策制定者常需要识别特定市场上的风险。作为金融机构使用最多的风险指标,在险价值(VaR)在金融市场风险监控中被广泛地采用。本文按照VaR标准技术流程,通过GARCH族模型、CAViaR以及DQR的分位数回归模型对我国大宗商品市场的风险波动进行了估计,并通过模型置信集(MCS)程序进行了估计效果的比较分...

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