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基于风险效用函数的大宗商品价格风险管理研究——以航油套期保值为例

价格理论与实践 页数: 6 2024-01-31
摘要: 我国经济已转向高质量发展阶段。石油、煤炭、粮食等大宗商品的进口量总体稳步增长,其量价波动直接影响相关企业及我国经济安全性和稳定性。我国高度重视大宗商品的价格风险管理,已经建立上海等七个大宗商品期货交易所,但目前在大宗商品价格风险效用管理领域上的研究尚处于探索阶段。本文首先以航油套期保值为例,以有效市场假说为基础,采用相关性模型和HP-Granger模型确定航油套期保值标的;其次... (共6页)

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