基于蒙特卡罗模拟技术的投资项目风险量化分析

摘要： 近年来，国内投资项目风险分析越来越受到重视，投资项目前期工作普遍要求加强风险量化分析，但在实际操作中缺少风险定量分析的实施指南。本文分析风险量化分析技术特点及适用范围，重点介绍基于蒙特卡罗模拟技术开展风险量化分析的实施步骤、关键参数的确定方法。最后以A项目为例，构建风险评估模型，举例说明不同风险变量适用的概率分布及参数确定过程，并采用蒙特卡罗模拟技术获得风险量化分析结果。研究过... （共5页）