基于“分解-重组-预测-集成”模式的Heston期权定价模型

摘要： 精准合理地期权定价对于改善市场流动性、优化投资者结构、稳定金融市场拥有重要意义。本文提出了一种结合“分解-重组-预测-集成”思想的Heston期权定价模型，该模型利用Heston模型进行初始定价，通过自适应噪声完全集合经验模态分解(CEEMDAN)对定价误差进行分解与重构，获得高频项、低频项及趋势项，然后使用门控循环单元(GRU)估计高频项及低频项，使用差分整合移动平均自回归(... （共7页）