资本市场与实体部门的金融风险溢出及宏观政策调控效果
中央财经大学学报
页数： 15 2024-04-15
摘要： 党的二十大报告强调守住不发生系统性风险底线。为有效监测我国资本市场与实体部门的金融风险溢出，本文通过TVP-VAR模型测度了金融风险动态溢出指数和吸收指数，利用有向网络拓扑结构考察金融风险主要溢出路径和特殊时期演变规律，再基于TVP-FAVAR模型实证研究宏观政策的金融风险溢出调控效果。研究表明，(1)金融风险溢出效应在2015年后增强，各资本市场与实体部门的风险溢出效应呈非线... （共15页）
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