基于特征选择和违约鉴别的我国上市公司债券违约预警模型研究

摘要： 为了更好地挖掘债券违约的关键指标，确定有效的违约预警时间窗，建立对不同违约状态预测精度高且精简实用的债券违约预警模型，采用SMOTE方法对非均衡样本进行处理，并基于XGBoost方法，根据违约预警精度高和指标体系规模小反推违约预警模型，并确定最优预警时间窗。研究结果表明，当违约预警时间窗为t-1期时预测效果较好，即用提前一年的指标数据能更好地预测债券是否违约；采用XGBoost... （共21页）