外部不确定性对生猪价格的分位异质性影响研究

摘要： 生猪价格序列的Hurst指数表明受突发事件影响，价格序列偏相关性出现拐点，价格波动趋势会发生逆转。运用灰色关联度-熵权法测算外部不确定性指标，从非线性和非对称角度出发，基于2009年2月至2023年5月月度数据，构建分位数回归模型研究不同程度的外部不确定性对生猪价格的异质性效应。结果显示，外部不确定性对生猪价格冲击呈现异质性特征且持续性较强，冲击效果随分位数不同而存在差异，具有... （共6页）