不可达系统的鲁棒贝叶斯估计方法

摘要： 本文针对模型扰动下的不可达系统,提出了一种新的针对退化分布下的极大极小博弈问题的求解和证明方法.首先,文章将有相对熵约束的极大极小博弈问题转换成了一个无约束的拉格朗日函数,并找到其在均值和奇异的方差矩阵方向上都为严格凹函数的条件;其次,本文通过求解其均值和方差的极大值,得到所对应的鲁棒贝叶斯估计器和奇异的扰动状态误差协方差矩阵;最后,文章证明存在一个唯一的拉格朗日乘子满足其约束... （共8页）