基于全局-局部散度的多元时间序列无监督降维方法

摘要： 针对传统降维方法不能直接应用于多元时间序列，现有的多元时间序列降维方法难以在保证降维有效性的同时大幅降低数据维度的问题，提出一种基于全局-局部散度的多元时间序列无监督降维方法。首先，提出一种特征序列提取方法，提取多元时间序列协方差矩阵的上三角元素，将其组合为特征序列。然后，以“局部散度最小、全局散度最大”为基本思想，提出一种无监督降维模型，在保持局部近邻关系的同时，尽可能保留全...