基于MS(2)-AR-TVTP模型的I_(BD)波动周期非对称性和持续性分析

摘要： 国际干散货运输市场源于国际贸易的衍生需求，受世界经济的影响，是一个典型的周期性市场。选取1999年11月～2021年12月的波罗的海干散货运价指数(I_(BD))月度数据，在检验序列平稳性的基础上，确定最优滞后长度，构建两区制的时变转换概率马尔科夫转换自回归模型，分析I_(BD)波动周期的持续时间、转换拐点和非对称性等主要特征。研究结果表明：模型能有效拟合I_(BD)波动周期的...