产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型

摘要： 为了更好地理解油料产品价格的波动规律，提升国内油料产品价格研究水平，以大豆、油菜、花生为油料作物的典型代表，以2011年2月—2019年12月油料产业链上各个环节月度价格数据为基础，采用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型，研究油料产业链上、中、下游产品的价格溢出效应。结果表明：大豆产业链各环节产品均存在价格均值溢出效应，油菜产业链上、中游之间没有价格均值溢出效应，花... （共7页）