突发事件影响下的最优再保险和投资策略

摘要： 本文研究了在突发事件影响下,最优时间一致的再保险和投资问题.保险人经营n类保险业务,受到突发事件影响后, n类保险业务产生相互影响,同时保险业务与风险资产的价格之间也产生相互影响.针对每类保险业务,保险人通过再保险减少索赔风险.此外,保险人还通过在金融市场投资来增加财富.金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险资产的价格满足跳-扩散过程.本文的主要研究目标是,寻找最优时... （共18页）