BAR惩罚下线性模型的稳健变量选择

摘要： BAR(broken adaptive ridge)方法是一种最新的替代L_0惩罚回归方法.基于重加权的L₂惩罚,BAR惩罚同时拥有L_0和L₂两种惩罚各自的优势,避免了分别使用这两种惩罚时存在的缺陷.本文将BAR方法扩展到具有稳健损失函数的线性回归模型,并使用坐标下降算法对参数进行估计.为刻画所提出方法的稳健性,我们给出了稳健BAR估计的影响函数.在适当条件下,我们在理论... （共30页）