索赔相依下兼顾保险人和再保险人共同利益的鲁棒再保险和投资

摘要： 本文基于期望效用最大化准则,研究再保险和投资问题.市场上有一个保险人和一个再保险人.通过使用外推偏差法,得到索赔相依下的保险模型.通过最大化保险人和再保险人各自财富的加权,体现他们的共同利益.在模糊厌恶框架下,建立鲁棒随机优化问题.利用随机控制和随机动态规划理论求解鲁棒随机优化问题,得到鲁棒最优再保险和投资策略的显式解.最终,通过数值实验解释模型参数对鲁棒最优再保险和投资策略的... （共18页）